Как рейтинг «Минфина» предсказывает проблемы в банках

Уоррен Баффет однажды сказал, что для успеха в сфере инвестиций необходимо уметь держать под контролем те порывы, из-за которых у других инвесторов возникают большие проблемы. Его совет актуальный и для таких последних из могикан как вкладчики украинских банков. На сложном пути осмотрительного управления финансами рейтинги дают нам возможность комплексно и относительно объективно посмотреть на банк, снизив влияние рекламы, бренда, депозитных ставок и прочей шумихи вокруг банка практически до нуля.

Капитал отзывы, отзывы клиентов и сотрудников Капитал Банка

За 8-9 квартала до дефолта большинство рейтингов будущих проблемных банков опускалась в нижнюю половину рейтинговой таблицы (менее 8,5 звезд). Когда до введения ВА еще оставалось 7 квартала, медианный рейтинг портала «Минфин» для соответственных банков был на критически низком уровне 7,7.

Если сроки депозитных договоров дольше 6-9 месяцев – вкладчикам желательно более тщательно отслеживать динамику рейтинга банка, помнить о его вероятностной природе, а также о том,  что никакая методика не даст 655% гарантии устойчивости финансового института.

История рейтинга устойчивости банков от портала «Минфин» доказывает, что даже неполные и поверхностные данные официальной отчетности проблемных финансовых учреждений зачастую содержат сигналы опасности. Наша цель – вовремя обнаружить, точно оценить и быстро донести эти сигналы читателям.  На данный момент мы неплохо справились с этой задачей.

За всю 7,5 летнюю историю нашего рейтинга распределение количества банков по каждой «звездной» категории приближается к нормальному: чаще всего банки получали три или три с половиной звезды, реже встречаются банки с минимальными и максимально возможными рейтингами. Это связано с особенностями методики, по которой баллы зависят от размещения показателей банка относительно всех остальных по системе.

 В случае с Имэксбанком – нарушения нормативно-правовых актов даже куратор НБУ обнаружил лишь через неделю после  вывода активов путем проведения внебалансовых операций. Также по данным НБУ  досрочный возврат инвесторам средств, привлеченных на условиях субординированного долга, неожиданно быстро привел к уменьшению капитала банка и ухудшению состояния его ликвидности.

Нужно учитывать, что, начиная с прошлого года, количество обанкроченных банков перешагнуло все исторические рекорды. И хотя проблемы финучреждений с низкими рейтингами подтвердили верность нашего подхода к оценке устойчивости банков, искренне надеемся, что в будущем процент дефолтов по каждой из рейтинговых групп будет сокращаться.

Заметим, что средние значения рейтингов считались за всю историю рейтинга с относительно благополучным 7568-м годом включительно, тогда как в большинстве случаев рейтинги понижались за несколько кварталов до дефолта  по мере ухудшения финансового состояния банков.

За весь период рейтингования ни один проблемный банк не получил в среднем более 8,5 звезд. Но по сравнению с другими банками в общем зачете оказались завышенными рейтинги VAB Банка , Форум, Брокизнесбанка, Имексбанка , Южкомбанка и др., которые в среднем получили более 8 баллов.